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2010年6月20日 (日)

GDP統計の時系列分析の活用

本当は当日書きたかったのですが、ちょっと前(2次QE公表日)に、統計学、特に時系列分析の専門家の先生に、QEの推計方法についての意見をいただく機会がありました。

(実名を挙げてしまっていいのか迷うので、言わないでおきますが、その分野では超著名な先生です。)

いろいろなことを時系列分析の観点から見ていただいて、アドバイスをいただいたのですが、特に、こちらからお願いしたのは、次の2点でした。

 ①1次QEのときの、民間企業設備の需要側推計の伸ばし方

 ②1次QEのときの、仕掛品在庫と原材料在庫の予測の仕方(現在は、ARIMAモデルで予測)

内容については、先生の成果ですし、いずれ正式にアウトプットを公表する機会があると思うので、細かくは書きません。

(項目を見ただけでも、分かる方は、夏までになることになっている、QE推計の見直しの関係だとお分かりだと思います。ですので、そこまでお待ちください。)

ただ、面白かったのは、QE推計を詳細に見ると、結構細かく複雑なことをやっていて、統計学の先生方が普段取り扱っている分野『ではない』話が出てくる、非常にマニアックな内容になる、ということ。それと、在庫の系列自体が安定していなくて(具体的には、TC系列自体が。。。)、新しい期の推計値を加えるたびに、モデルが変わってしまうとか、在庫は不規則変動(I系列)がかなり大きくて、予測しろということになると、その不規則変動を予測するということになり、かなり難しいとか、そんなことが興味深かったです。

(後半の、不規則変動を予測するって、不規則変動は不規則なんですから、予測なんて無理なんですよね、って私は思ってしまいます(笑))

ただ、在庫のTC系列自体が安定していなくて、新しい期の推計値を加えるたびに、モデルが変わってしまうというのは、季節調整をかけなおすと、過去にさかのぼって改定されるということについての、本質的な問題なんですよね。やっぱり時系列の専門家の先生に見てもらってもそうなるか、って、思いました。この点は、悩みが深いです。

いずれにしても、こんな感じで、事務方としても、一生懸命QEをより良くしようと努力はしています。先生も、SNAの推計には興味を持っていただいているようでしたので、今後も、いろいろとお知恵をいただいて、QE推計を改善していきたいと思っています。

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